网格交易的核心原理是什么呢?
网格策略的核心是“高抛低吸“,所以网格交易较为适合震荡行情,单边上涨、单边下跌都会给您带来相应的亏损风险。
网格交易如何设置呢?
用户自定义下单
用户可自行设置区间最高价、区间最低价、网格数量、投入金额等参数,设置完成后,点击生成策略,系统会为您自动下单、交易。
智能推荐设置
系统会根据历史回测数据,选择最优策略参数填入,用户仅需设置投入数额即可。
如何选择网格交易币种呢?
尽量选择主流币种。主流币种的交易量更多,流动性更好,不会错失交易机会。
波动率较高的币种。选择近期震荡比较持久的币种进行网格交易。 区块链技术已经被各界普遍认为将是“下一代颠覆式创新技术”,其核心优势就是通过数据上链、数字身份以及智能合约等应用特征来构建一个价值可信、高效协同的数字化社会,催生诸多全新的商业应用场景。数字资产的交易量也呈几何式增长。
量化策略创建三个步骤:1.策略的理论基础,2.历史回测,3.找到策略黑天鹅。
(一)、策略的理论基础:大致分为三类:一、基本面理论,二、技术面理论,三、风险
1.按基本面又可以分为:1.价值型,2.成长型,3.品质型,按中国特色A股基本面又可以添加:4.小市值型,5股价型
2.按技术面又可以分为:1.趋势型,2.趋势反转型,3.缩量反弹,4.指数轮动,5.择时
3.风险(或者称轮动):不断买入更便宜的,卖出更贵的。
对策略理论的解释:
1.基本面策略可以定义什么是低估,比如低PE是低估,低市值是低估,低股价是低估,高ROE是低估,高成长是低估;也可以自定义低估,PBPE是低估,总市值流通市值小是低估
2.基本面理论提供了一揽子同质化并且有波动的股票。有些基本面策略的股票间波动较小,例如最低PE股,一段时期内总是那么几个银行股;有些波动较大,比如小市值型
3.技术面理论有些很难定义什么是低估,比如趋势型;有些则看似可以定义低估,例如,BIAS最小,20日跌幅最大,其实也不是
4.能自定义低估的策略是风险,不能自定义低估的策略是统计
5.基本面本身能上涨,就获得了β收益
我得出的结论是:风险策略的核心是对自定义低估的轮动,即不断获得α收益!!
1.如何获得α收益:大部分基本面策略的收益是因为风险获得的;也就是不断买入更低估的,卖出更贵的;也就是因为调仓周期内因不同股票的波动而产生收益,因此适当缩短周期有利于提高收益;所以在一年内交易次数越多,alpha收益越大(投资大师说的减少交易次数,并不适用于)
2.理论本身获得的β收益并不多,甚至为负(价值型由于近几年市场估值不断降低,不调仓的话,收益是负的)
3.我们应当寻找的是:基本面理论本身能上涨,且能提供同质化,波动较大的策略(即获得α,又获得β)
4.统计策略其内在逻辑说服力小,是过去的概率来预测未来